Descrizione
Rivista e completamente aggiornata, la settima edizione di Fondamenti dei mercati di futures e opzioni contiene numerose novità: un nuovo capitolo su cartolarizzazioni e crisi creditizia del 2007; un nuovo capitolo su stock options per impiegati e dirigenti; nuovi materiali su: l'indice VIX, le futures-style options, le gap options e gli organi di compensazione e garanzia per i derivati OTC; una rassegna del CAPM e di concetti statistici di base alla fine del Capitolo 3; l'utilizzo di un esempio con dati reali per presentare il calcolo del VaR. Il CD allegato contiene il software DerivaGem che consente di valutare anche i derivati creditizi. Le funzioni di DerivaGem possono essere utilizzate con OpenOffice dagli utenti Mac e Linux, inoltre il codice su cui si basano le funzioni è ora accessibile.
- Autore: John C. Hull
- Curatore:E. Barone
- Editore:Pearson
- Collana:Economia
- Edizione:7
- Anno edizione:2011
In commercio dal:19 maggio 2011
Tipo:Libro universitario
Pagine:1 voll., XXVIII-658 p.
EAN:9788871926636
